Funktionen av både proxy och VPN är densamma, att dirigera din internettrafik för att dölja din ip-address. De fungerar dock lite olika. Proxy ställs ofta in i webbläsaren och fungerar lite som ett ”webbfilter”. Det används ofta för att t.ex kunna skapa flera kontot där du egentligen är begränsad till ett, eller för att hämta information från andra webbplatser utan att upptäckas. Det kan också fungera bra om du tillexempel vill streama svensk tv medan du är utomlands.
Till skillnad från proxies så krypterar en VPN-leverantör ALL din ingående och utgående trafik, döljer din internetleverantör och dirigerar alltså ALL trafik genom deras VPN-server, inkluderat alla program och applikationer som körs på din dator/enhet och inte bara en enskild request. Detta används ofta om man vill surfa 100% anonymt i längre perioder. En VPN är oftast mycket snabb (i många fall med snabbare hastighet än din egen) och kan därför användas för till exempel anonym nedladdning av torrents. För att ansluta via en VPN får man ofta installera ett program på sin dator som tar över internetanslutningen och installerar VPN-tjänsten utan krångliga konfigurationer. I detta program brukar man kunna välja från vilket land man vill surfa ifrån och vilken ip-address man vill ha. De flesta leverantörerna erbjuder ip-addresser och geolocations i över 20 länder. VPN-användning kan enkelt sättas på och stängas av med ett knapptryck.